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Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach Linda Allen
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Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach
Linda Allen
A step--by--step, real world guide to the use of Value at Risk (VaR) models, this text applies the VaR approach to the measurement of market risk, credit risk and operational risk. The book describes and critiques proprietary models, illustrating them with practical examples drawn from actual case studies.
312 pages, 43
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Publicado | 7 de enero de 2004 |
| Fecha de lanzamiento original | 2003 |
| ISBN13 | 9780631227090 |
| Editores | John Wiley and Sons Ltd |
| Páginas | 312 |
| Dimensiones | 158 × 242 × 23 mm · 576 g |
| Lengua | Inglés |
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