Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration - Greg N. Gregoriou - Libros - Palgrave Macmillan - 9781349328949 - 2011
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Greg N. Gregoriou
Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration 1st ed. 2011 edition

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This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

196 pages, XIX, 196 p.

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 2011
ISBN13 9781349328949
Editores Palgrave Macmillan
Páginas 196
Dimensiones 150 × 220 × 10 mm   ·   454 g
Lengua Inglés  

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