Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - Universitext - Bernt Oksendal - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540698258 - 1 de julio de 2007
En caso de que portada y título no coincidan, el título será el correcto

Bernt Oksendal
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions - Universitext 2nd ed. 2007 edition

Recibe un correo electrónico cuando el artículo esté disponible
¿Tienes un perfil? Iniciar sesión

Nuestros clientes opinan:

Política de devolución de 14 días conforme a la legislación europea de protección de los consumidores
Mejor valorado en Trustpilot
Añadir a tu lista de deseos de iMusic

Here is a rigorous introduction to solution methods of stochastic control problems for jump diffusions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Levy processes, and a section on optimal stopping with delayed information.

280 pages, 27 black & white illustrations, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 1 de julio de 2007
ISBN13 9783540698258
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 262
Dimensiones 156 × 235 × 17 mm   ·   421 g

Mere med samme udgiver

Ver todo de Bernt Oksendal ( Ej. Hardcover Book y Paperback Book )