Quantitative Financial Risk Management - Computational Risk Management - Dash Wu - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642193385 - 26 de junio de 2011
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Dash Wu
Quantitative Financial Risk Management - Computational Risk Management 2011 edition

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Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.

338 pages, biography

Medios de comunicación Libros     Hardcover Book   (Libro con lomo y cubierta duros)
Publicado 26 de junio de 2011
ISBN13 9783642193385
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Género Aspects (Academic) > Business Aspects
Páginas 338
Dimensiones 155 × 235 × 20 mm   ·   635 g
Lengua Francés  
Editor Wu, Desheng Dash

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