Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642435324 - 7 de marzo de 2015
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Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

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This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XIII, 299 p. 56 illus., 47 ill

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 7 de marzo de 2015
ISBN13 9783642435324
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 299
Dimensiones 155 × 235 × 17 mm   ·   444 g
Lengua Alemán  

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