Collateralized Debt Obligations: A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions - BestMasters - Enrico Marcantoni - Libros - Springer - 9783658048457 - 3 de febrero de 2014
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Enrico Marcantoni
Collateralized Debt Obligations: A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions - BestMasters

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The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. By comparing the tranches prices, it is possible to notice that the Clayton approach leads to smaller equity and mezzanine tranches. The senior and super senior tranches levels are higher when the dependence is modeled by a Clayton copula.

109 pages, 14 black & white illustrations, 16 black & white tables, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 3 de febrero de 2014
ISBN13 9783658048457
Editores Springer
Páginas 95
Dimensiones 148 × 210 × 7 mm   ·   154 g
Lengua Francés  

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