Aleksey Isavnin

Formirovanie Effektivnogo Investitsionnogo Portfelya: S Ispol'zovaniem Al'ternativnykh Mer Riska I Prognozov Dokhodnostey Aleksey Isavnin Russian edition

Monografiya posvyashchena razvitiyu teoreticheskoy bazy i metodiki formirovaniya struktury investitsionnogo portfelya na osnove al'ternativnykh mer riska i dokhodnosti. Predlozheny matematicheskie modeli vybora effektivnogo portfelya c ispol'zovaniem rezul'tatov prognozov na osnove neyrosetevykh modeley razlichnoy arkhitektury. Proveden sravnitel'nyy analiz modeley s razlichnymi kombinatsiyami mer riska i dokhodnosti. Dlya resheniya slozhnykh optimizatsionnykh zadach s nalichiem nedifferentsiruemykh tselevykh funktsiy i ogranicheniy byl zadeystvovan apparat geneticheskikh algoritmov. Predlozheny modeli vybora optimal'nogo portfelya s nechyetko-mnozhestvennymi vkhodnymi parametrami, na baze kotorykh sformirovana novaya model', uchityvayushchaya neskol'ko mer riska. Vypolneny eksperimenty s real'nymi dannymi rossiyskogo fondovogo rynka pri rastushchem, padayushchem i bokovom trendakh po nekotorym vysokolikvidnym aktsiyam, torguyushchimsya na MMVB. Razrabotano programmnoe obespechenie dlya formirovaniya optimal'noy struktury investitsionnogo portfelya s ispol'zovaniem al'ternativnykh podkhodov dlya izmereniya riska i dokhodnosti. Prilozhenie pozvolyaet podklyuchat'sya k torgam posredstvom vzaimodeystviya s populyarnym torgovym terminalom.