Timur Shakhmuratov

Matematicheskoe Modelirovanie Finansovo-ekonomicheskikh Krakhov: Metodami Imitatsionnogo Modelirovaniya Timur Shakhmuratov Russian edition

Dannaya rabota posvyashchena matematicheskomu modelirovaniyu finansovo-ekonomicheskikh krakhov metodami imitatsionnogo modelirovaniya. Rabota razdelena na 3 chasti. V pervoy opisyvayutsya sovremennye dostizheniya v oblasti ekonomiki i ekonofiziki. Privoditsya primer primeneniya modeli Sornetta k rossiyskomu fondovomu rynku. Vtoraya chast' posvyashchena razrabotke novoy modeli dlya modelirovaniya finansovo-ekonomicheskikh krakhov. Opisyvaemaya model' stroitsya na osnove minoritarnykh igr predlozhennykh Shalletom i Zhangom. V rezul'tate serii modifikatsiy byla poluchena novaya model' - mazhoritarnaya igra s auktsionom po tsene. Pokazano, chto dannaya model' dostatochno blizka po statisticheskim dannym k real'nomu rynku. V tret'ey glave privoditsya primer primeneniya dannoy modeli k prognozirovaniyu finansovo ekonomicheskikh krakhov. Pokazano, chto novaya model', na 10 letney istorii odnogo iz rossiyskikh fondovykh indeksov, khorosho opisyvaet 3 krakha iz 4-kh, a na 50 letney istorii odnogo iz amerikanskikh fondovykh indeksov, 8 krakhov iz 9.